Contents
Ilustracja reguły trzech sigmZastosowanie reguły dwóch sigm na wykresie cenParametry wstęg możemy w dowolny sposób modyfikować. Powyższe (2 odchylenia, średnia Europejski letnią akcji przed rozmowach Brexit wznowić 20 okresowa) są standardowe ale w opisywanych strategiach możemy spotkać się z np. Odchyleniem 2,5 czy nawet 3 oraz innymi okresami średniej kroczącej.
Mówiąc najprościej, na niestabilnym rynku wstęgi Bollingera rozszerzają się, a w przypadku konsolidacji – zwężają. Jeżeli kurs cen wychodzi poza obszar wstęgi, można z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się, że do niego powróci. Wyjście wykresu ponad górne ograniczenie wstęgi może stanowić sygnał sprzedaży, a wyjście poza dolne ograniczenie kanału sygnał kupna. Gwałtowne i duże wzrosty cen mogą powodować , że kurs często porusza się poza obszarem wstęgi bollingera co utrudniać może interpretacje wskaźnika. Bazowe ustawienie wstęg ma odchylenie standardowe na poziomie 2.0.
FIBONACCI – FALE – WOLUMEN. Największy kurs tradingu w Polsce
Na początek warto skupić się na definicji tego pojęcia. Wstęga Bollingera (ang. Bollinger Band) jest wskaźnikiem, który mierzy odchylenie standardowe względem ceny wyjściowej. To narzędzie analityczne zostało wynalezione przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX wieku i powstało wskutek zaobserwowania przez niego, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Sygnał kupna zostaje wygenerowany, gdy linia kursu spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi.
Możesz także użyć Trailing Stopu, który zmienia wartość zlecenia Stop Loss na zamknięciu każdej świecy. Możesz ustawić zlecenie stop tak, jak w poprzednich metodach handlu, w najwyższym lub najniższym punkcie świecy wybicia. Początkowy zysk take profit musi być co najmniej dwukrotnością długości zlecenia stop loss. Ponieważ mówimy o handlu trendami, sensowne jest użycie trailing stopa i czekanie na sygnał końca trendu. Sygnałem tym może być jeden ze wzorów opisanych w książce analityka lub inne zwężenie kanału.
Gra wewnątrz wstęgi
Jest nim linia średniej biegnąca wewnątrz obszaru wyznaczonego przez wstęgi. Jej przebicie w cenach zamknięcia zamyka dotychczasową pozycję. Na otwarcie następnej należy czekać do momentu, aż cena ponownie wybije się poza jedną ze wstęg Bollingera. Na pięciominutowym wykresie EURUSD niebieskie kółko oznacza obszar, w którym jedna ze świec dotyka dolnej wstęgi.
Wielu traderów sugeruje jednak, aby zwiększyć ten zakres do poziomu 2.5, tak, aby uczynić wstęgi szerszymi i uchwycić więcej akcji cenowej. To narzędzie analizy technicznej służące do określania dołków i szczytów występujących w trendzie. Wstęgi są umieszczone o dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej od 20-okresowej średniej kroczącej. Górna wstęga obrazuje linię oporu, wstęga dolna linię wsparcia.
Środowy poranek również nie przynosi większej zmienności, a nastroje pozostają stabilne bowiem notowania kontraktu terminowego na S&P500 są cały czas w pobliżu 4000 pkt. Myślę, że jedną z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych metod jest strategia podążania za trendem. Służy do handlu instrumentami, które podążają za długoterminowymi stałymi trendami.
Strategia Wstęgi Bollingera i Stochastycznego
W odróżnieniu od nich jednak wstęga cechuje się zmienną szerokością, dostosowując się do bieżącej sytuacji rynkowej. Przecież inwestowanie w warunkach niewielkich wahań notowań to nie to samo, co działanie pod presją gwałtownie zmieniających się kursów. Niestety, nie wszystkie sygnały wysyłane przez wstęgę są trafne, a niektóre okazują się spóźnione.
W trendzie spadkowym przeciwnie, musimy znaleźć moment, w którym kilka świec wzniesie się w górę i zatrzyma na granicy górnej wstęgi. Jeśli chodzi o wybór optymalnego okresu średniej ruchomej, klasyczna wersja wskaźnika Bollingera wykorzystuje 20-okresową MA. Zakres ten jest w przybliżeniu równy liczbie dni handlowych w miesiącu. Jeśli z jakiegoś powodu trzeba skrócić ten okres, aby uzyskać optymalną szerokość wstęgi, należy zmniejszyć liczbę odchyleń standardowych. W przypadku wydłużenia okresu należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych.
- Rdzeniem wskaźnika jest przysłowiowe „ABC” analizy technicznej, czyli zwykła średnia krocząca z „n” sesji (najczęściej w praktyce wykorzystuje się średnią 20-sesyjną).
- Dobrym miejscem do otworzenia krótkiej pozycji był dzień 19 listopada, kiedy po kolejnym wybiciu górnej bandy nastąpiła kontra podaży.
- W przypadku wydłużenia okresu należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych.
- Z kolei inni traderzy dotknięcie górnej bandy może być sygnałem do zajęcia długiej pozycji i zamknięcia krótkiej w wyniku pojawienia się szansy na wybicie z progu zmienności.
- Zewnętrzne wstęgi opierają się przede wszystkim o zmienność cenową – rozszerzają się one wraz z wahaniem cen i umacnianiem trendu.
Przecięcie średniej od dołu ostrzega o możliwej zmianie trendu na wzrostowy, a poziomem docelowym staje się górna wstęga. Jeśli na rynku dominuje trend wzrostowy, cena powinna znajdować się powyżej średniej kroczącej 20 okresowej, a rynek nie powinien w ogóle się do niej zbliżać. Jeśli jednak cena przetnie średnią 20 okresową dołem, to jest to jasny sygnał na słabnięcie trendu wzrostowego i możliwy dalszy ruch w dół.
Wskaźniki trendu
Przykładowo na początku tego roku kurs EUR/USD po naruszeniu górnej linii wstęgi wkrótce potem zaczął dynamicznie spadać, w ciągu czterech dni opadając do dolnej linii. Tam opłacało się otworzyć dla odmiany długą pozycję, bo kurs w równie szybkim tempie wystrzelił w górę, Porozumienie przed potencjalnie gorzkich danych kanadyjskich znów sięgając górnej linii. To typowo kontrariańskie (zakładające działanie „pod prąd”) podejście. Kursy przez większość czasu znajdują się wewnątrz wstęgi opartej na dwukrotnym odchyleniu standardowym. Wartości znacznie wykraczające poza wstęgę należą do rzadkości.
W przypadku wstęg Bollingera jest to odchylenie standardowe, czyli podstawowa miara zmienności obserwowanych wyników. Dzięki niej można liczbowo zobrazować zmienność notowań. W teorii odchylenie standardowe jest często traktowane jako miernik ryzyka. Takie silne trendy są doskonałą okazją dla traderów czekających na wybicia ze wstęgi. W celu większej ochrony (szybszej realizacji części papierowych zysków) można jednocześnie eksperymentować z szerokością wstęgi. O ile sygnały otwarcia pozycji można opierać na podwójnym odchyleniu standardowym, to sygnały zamknięcia mogą bazować na wybiciach ze wstęgi zbudowanej z pojedynczego odchylenia.
Od 65% do 89% inwestorów traci swoje środki handlując CFD. Ubiegły tydzień na rynkach upływał pod znakiem większego apetytu na ryzyko. Jej notowania w Londynie pokonały psychologiczny poziom 9000 USD za tonę.
Jednak później zdał sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu w ustalaniu szerokości wstęg handlowych jest stopień zmienności rynku. Tutaj widać bardzo wyraźnie, jak cena przecina prostą średnią kroczącą w górę (pokazaną w kwadracie) i to jest ten moment, kiedy sygnał kupna zostaje oficjalnie uruchomiony. Praktyczne uwagi Przy długo występujących ramionach wstęgi blisko siebie , należy się spodziewać znacznego wahania cen. Jeżeli cena gwałtownie i znacząco przebija wyrysowany przez wstęgi obszar zwykle zwiastuje to kontynuację nowej tendencji i oddala prawdopodobieństwo szybkiego powrotu ceny. Wstęga Bollingera (BOL – Bollinger Bands) jest wskaźnikiem autorstwa Johna Bollingera, który został wynaleziony na początku lat 80-tych.
Wstęgi Bollingera zostały opracowane przez słynnego przedsiębiorcę technicznego Johna Bollingera. Wskaźnik wykreśla dwa odchylenia standardowe od prostej średniej ruchomej. Cena instrumentu jest ujęta w górnym i dolnym paśmie wraz z 21-dniową prostą średnią kroczącą.
I na odwrót, wraz z mniejszymi wahaniami cen, wstęgi będą się zwężać. Wstęgi, jak sama nazwa wskazuje, to dwie linie tworzące kanał wokół średniej ceny. Linie te (wstęgi) umieszcza się w odległości dwóch odchyleń standardowych od średniej, zwykle dwudziestodniowej.
W drugiej zakładce „Styl” możesz ustawić kolor wstęg Bollingera, średniej ruchomej i obszaru wykresu między nimi. Dla 10 okresów, 1,5 odchylenia standardowego i średniej. Bollinger Bands mogą być stosowane do prawie każdego rynku lub papieru wartościowego.
Niektórzy traderzy wolą używać alternatywnej wersji strategii trendów, która wykorzystuje MACD zamiast MFI. Ten wskaźnik daje naprawdę dobre wyniki na niektórych instrumentach. Jeśli chcesz znaleźć idealną Janet Yellen wygłosiła przemówienie w Jackson Hole metodę handlu dla kilku najczęściej używanych par walutowych, warto przetestować tę strategię zarówno z MFI, jak i z MACD. Gdy trend się rozwija, przesuwamy stop loss na pozycję rentowności .
W swojej książce analityk podaje przykład wykresu z dwoma wstęgami w 20 okresach, które różnią się szerokością o 1 i 2 odchylenia standardowe. Jako przykład obliczymy wartość jednego punktu górnej wstęgi Bollingera. OkresyMnożnik101, ,1Pozwól, że wyjaśnię, dlaczego potrzebujesz tych współczynników. Na większości rynków przy 20 okresach i 2 odchyleniach standardowych można uzyskać pokrycie 88-89%. Wraz ze skracaniem lub wydłużaniem okresu zmienia się zasięg, co wpływa na efektywność analizy.
John Bollinger sugeruje użycie ich w połączeniu z dwoma lub trzema innymi wskaźnikami nie skorelowanymi, które dostarczają bardziej konkretne sygnały rynkowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że żaden wskaźnik nie gwarantuje powodzenia, więc warto używać wskaźników opartych na różnych typach danych. Jednymi z najbardziej popularnych wskaźników, które mogą być łączone ze Wstęgami Bollingera są ruchome średniej rozbieżności/konwergencji i względny wskaźnik siły . Wyprzedaż z ostatnich miesięcy zaskoczyła inwestorów, a to może jeszcze nie być koniec przeceny.
Książkowe podejście do tego wskaźnika zakłada, że jeśli ceny docierają do górnej lub dolnej wstęgi, rynek jest wykupiony bądź wyprzedany. Drugą sytuacją jest granie „wewnątrz band” ale zgodnie z kierunkiem głównego trendu. Oznacza to, że jeśli główny trend jest wzrostowy należy zajmować długą pozycję w okolicy dolnej wstęgi oraz unikać zajmowania krótkiej pozycji w okolicy górnej bandy . Jest to popularna strategia, która powstaje podczas trwania dosyć wyraźnego trendu rynkowego. Największą skuteczność ma strategia, która zawiera pozycję zgodną z trendem wyższego rzędu.
